Svxy trading strategies

Atualizado em 12/11/13 às 4:48 pm PT Na semana passada, adicionamos um novo gráfico à página VIX Futures Data, que traça o valor de fechamento diário do VXX Weekly Roll Yield, WRY, em comparação à sua média móvel simples de 10 dias. Este novo gráfico fornece aos comerciantes sinais simples de entrada e saída que podem ser usados ​​para medir a dinâmica de VXX, UVXY, XIV e SVXY. Existem duas metades desta estratégia de negociação: 1) ser curto VXX / UVXY (ou XIV / SVXY longo) sempre que o WRY está abaixo da sua média móvel, e 2) ser VXX / UVXY longo (ou XIV curto) sempre que o WRY está acima Sua média móvel. Abaixo está o gráfico atual. Ive backtested as estratégias separadamente para VXX curto somente e VXX longo somente do começo de VXX (1/30/2009) até 12/10/2017. Os pontos de decisão são feitos usando os dados do fechamento do dia (os negócios individuais na análise podem ser vistos aqui). Para VXX apenas curto: de Ganhos: 59 de Perdas: 47 Retorno Média: 4.1 Ganho Máximo: 40.4 Perda Máxima: -19.2 Soma de Ganhos amp Perdas: 438.6 Apenas para VXX longos: --- gt Soma de todos os ganhos e perdas: 356.7 Abaixo estão os histogramas para cada uma das estratégias, agrupando o número de negócios que ocorreram em vários blocos de pontos percentuais. O maior bloco de retornos para negócios usando a estratégia VXX curta está entre -4 e 0, que teve 27 ocorrências. O maior bloco de retornos usando a longa estratégia VXX também está entre -4 e 0, que teve 37 ocorrências. A maioria destes ganhos experiência de comércios nos primeiros dias de casal, mas acabam em uma perda como futuros VIX reverter para a sua média. O gráfico de rendimento semanal do rolo está disponível para todos os membros da Volatilidade de Negociação. Para mais informações sobre subscrições, consulte a nossa página de subscrição. ------------ Descarte de desempenho hipotético e simulado Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que têm certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que estas transacções não foram efectivamente executadas, estes resultados podem ter uma ou mais compensações pelo impacto, se for o caso, de certos factores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes aos apresentados. Diferenças de desempenho adicionais em backtests surgem da metodologia de usar os valores de fechamento de 4:00 pm ET para XIV, VXX e ZIV como preços de mercado aproximados para os indicadores que exigem futuros VIX e VIX para liquidar às 4:15 pm ET. My UVXY Opções Estratégia Bem-vindo ao meu primeiro post do InstaBlog. Eu recebi uma tonelada de feedback querendo mais informações sobre a minha estratégia de opções para UVXY. Antes de começarmos, gostaria de salientar que a compra de SVXY é uma alternativa adequada a esta estratégia. Para cada seu próprio e eu prefiro usar opções UVXY no ambiente atual. Eu tenho duas estratégias diferentes: Vender chamadas e comprar coloca (realmente a mesma estratégia quando você pensa sobre isso). Isso requer um clearance de opções de nível mais alto e uma conta de margem. É importante não se margem para fora nestes comércios caso que termina acima de não ir sua maneira. Estratégia: Uma vez que a volatilidade tem spiked e está em declínio, vender um ao dinheiro UVXY chamada. Nas chamadas de dinheiro fornecer o maior valor de tempo decadência benefícios. Eu também vender a chamada de maior alcance, geralmente pelo menos um ano até a expiração. Quanto mais fora a opção é, o valor mais extrínseco que tem. Uma vez que UVXY tenha puxado para trás cerca de 20-30 vou liquidar a minha posição e esperar para o próximo evento. Comprar coloca dar-lhe a flexibilidade de não ser marginado. Essencialmente, o máximo que você pode perder é 100, onde há uma possibilidade de perder mais de 100 com a venda de chamadas. Minha estratégia para comprar puts é uma abordagem de 3 prong. Eu novamente esperar até que a volatilidade tem spiked e está em declínio. 1. Use opções semanais - 20 2. Use opções mensais - 60 3. Use opções trimestrais - 20 Acima você pode ver a alocação. Eu nunca comprar põe mais de 90 dias para UVXY. A razão é que eu planejo sair da posição em 15-40 dias. Eu coleciono esse prémio no caminho para baixo e eu liquidar a minha posição e esperar por outra oportunidade. O tempo para esta estratégia é essencial. Eu me concentraria em contango e backwardation. VIX Futuros entrará em backwardation em um pico de volatilidade. Como o backwardation começa a diminuir isso deve sinalizar para você que os futuros VIX estão começando a diminuir. Uma vez que os futuros entrar contango esta deve ser uma confirmação de que o evento, condição econômica, situação, que causou a pico está começando a se acalmar. É muito importante manter o controle de eventos econômicos e políticos durante esses picos. Cabe a você, o investidor individual, prever movimentos no mercado com base nos dados disponíveis. Não há nenhuma estratégia garantida para picos de cronometragem no VIX. Sou mais conservador e espero que a situação se desenrole. Outros não são e tentar o tempo o pico. Esta é uma estratégia perigosa. Eu tenho um bom artigo sobre como UVXY e SVXY teriam reagido em 2008 e 2017. Seria útil para insight sobre timing. Mesmo que UVXY subiu mais de 1000 durante 2008, ele ainda teria acabado negativo menos de um ano depois. Para evitar a erosão de capital inesperada eu uso um stop loss em vez de um hedge. VIX Trading compõe 20-30 da minha carteira de investimentos. Eu não recomendo usar essas estratégias com 100 de sua carteira. Com a minha idade eu estou bem com assumir riscos mais elevados. No entanto, como eu progredir, eu faço os ganhos feitos negociação do VIX e atribuí-lo aos investimentos de longo prazo. Assim, diminuindo a porcentagem da carteira. Espero que você tenha encontrado essas estratégias útil. No ano passado me renderam um retorno. Eu faço somente estes comércios 3-5 vezes por o ano porque eu espero oportunidades estratégicas baseadas no sincronismo acima. É importante entender o que você está fazendo antes de entrar nesses comércios. Eu recomendo uma conta de prática ou vários anos de pesquisa antes de fazer isso uma estratégia de investimento permanente. Por favor, siga-me em Seeking Alpha aqui. Veja meu YouTube investindo vídeos aqui. Divulgação: O autor não tem posições em quaisquer ações mencionadas e nenhum plano para iniciar qualquer posição dentro das próximas 72 horas. Divulgação adicional: Se este artigo deixa você com perguntas, então você ainda não está pronto para negociar VIX ETPs. Certifique-se de fazer uma extensa pesquisa sobre o tempo, as condições econômicas, perspectivas e risco antes de entrar em qualquer uma dessas estratégias. MetaTrader Expert Advisor A evolução contínua ETF e mercado ETN tornou incrivelmente fácil para o comerciante varejo médio ter acesso a abundância de Diferentes mercados que costumavam ser reservados para os comerciantes profissionais. Com essa nova disponibilidade surgiu um grande fluxo de estratégias e idéias para abordagens quantitativas a esses mercados. A criação do VXX ETN forneceu aos comerciantes de varejo a capacidade de negociar a volatilidade do mercado. Os comerciantes que usaram simplesmente usar o VIX como um indicador geral do mercado podem agora negociar realmente esse indicador. O VXX torna a volatilidade de negociação uma opção para os comerciantes de varejo. Jay Wolberg nos dá uma idéia única para uma estratégia de negociação. Jay Wolberg da Trading Volatility publicou uma estratégia para negociar o VXX baseado em sinais do VXX Weekly Roll Yield (WRY) e sua média móvel simples de 10 dias. As regras para esta ideia são extremamente simples: existem dois 8220halves8221 desta estratégia de negociação: 1) sendo curto VXX / UVXY (ou XIV / SVXY longo) sempre que o WRY está abaixo da sua média móvel, e 2) VXX / UVXY longo Ou curto XIV) sempre que o WRY está acima da sua média móvel. Ele nos fornece seus parâmetros de backtesting: I8217ve backtested as estratégias separadamente para 8220short VXX only8221 e 8220long VXX only8221 desde o início do VXX (1/30/2009) até 12/10/2017. Os pontos de decisão são feitos usando os dados de fechamento do dia (os negócios individuais na análise podem ser visualizados aqui). Jay8217s curto lado retorna parece muito promissor: Para curto VXX apenas: Mas o seu lado longo retorna aren8217t rentável: Para VXX longos só: Como você pode ver, o lado curto desta estratégia parece ter uma vantagem, mas o lado longo doesn8217t bastante pilha acima. Jay continua fornecendo histogramas que relatam os retornos de negócios individuais. Ele também sugere que muitos dos negócios de longo prazo começaram rentáveis, mas depois deu de volta seus ganhos e se transformou em ligeiras perdas. Sua teoria é que a implementação de uma parada à direita teria protegido os lucros e tornou uma estratégia bem sucedida lado longo. Além de adicionar arrastando paradas, eu também seria curioso para ver como adicionar um filtro de tendência a longo prazo teria impacto nos retornos. Gostaria de saber quantos de seus negócios perdidos ocorreram no lado errado da média móvel simples de 100 ou 200 dias. Mais uma vez, temos uma estratégia que poderia ser desenvolvida em algo único e rentável. No entanto, neste ponto, é basicamente apenas uma idéia interessante.